Título : | Predicción de variaciones en el precio del petróleo con el modelo de optimización ARIMA, innovando con fuerza bruta operacional |
Otros títulos : | Prediction of oil price variations with ARIMA optimization model, innovating with gross operating force |
Autor : | Parisi-Fernández, Antonino Améstica-Rivas, Luis Chileno-Trujillo, Óscar |
Palabras clave : | Arima Fuerza bruta Petróleo Retorno Precio Arima Brute force Oil Return Price |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | School of Business Administration at Costa Rica Institute of Technology (TEC) |
Citación : | Tec Empresarial, Enero - Abril, 2019Vol 13 Núm 1 / p. 53-70 |
Citación : | ARTINV;88-2019 |
Resumen : | La presente investigación evalúa la eficacia del modelo ARIMA multivariable optimizado con fuerza bruta para el caso del precio del petróleo, con el fin de predecir el comportamiento de las acciones a la semana siguiente de una última fecha analizada. El objetivo es construir un modelo predictivo con un porcentaje de predicción de signo superior al 50% y, por consiguiente, mejorar la toma de decisiones para los inversionistas. Se utilizó la información disponible de la cotización del petróleo y acciones del portal web de finanzas de tres empresas, Exxon Mobil, Gazprom y Rosneft, comprendidos en el periodo del 4 de febrero de 2011 al 4 de febrero de 2016, durante el cual se pudo observar la variación de los precios, y así poder comparar los datos reales con las variaciones pronosticadas a través del modelo. Se utilizaron 12 variables, generando 100.000 iteraciones aleatorias con fuerza bruta, dado que la optimización por simplex o solver limitaba la obtención de algún resultado. Con la técnica de fuerza bruta se pudo establecer una capacidad de predicción superior al 60% para el caso del precio del petróleo y las acciones de empresas petroleras. |
Descripción : | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/issue/view/482 |
URI : | http://hdl.handle.net/BibUnACh/1753 |
ISSN : | 1659-3359 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Investigadores |
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