Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Parisi-Fernández, Antonino | - |
dc.contributor.author | Améstica-Rivas, Luis | - |
dc.contributor.author | Chileno-Trujillo, Óscar | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T18:03:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T18:03:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Tec Empresarial, Enero - Abril, 2019Vol 13 Núm 1 / p. 53-70 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1659-3359 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/BibUnACh/1753 | - |
dc.description | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/issue/view/482 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación evalúa la eficacia del modelo ARIMA multivariable optimizado con fuerza bruta para el caso del precio del petróleo, con el fin de predecir el comportamiento de las acciones a la semana siguiente de una última fecha analizada. El objetivo es construir un modelo predictivo con un porcentaje de predicción de signo superior al 50% y, por consiguiente, mejorar la toma de decisiones para los inversionistas. Se utilizó la información disponible de la cotización del petróleo y acciones del portal web de finanzas de tres empresas, Exxon Mobil, Gazprom y Rosneft, comprendidos en el periodo del 4 de febrero de 2011 al 4 de febrero de 2016, durante el cual se pudo observar la variación de los precios, y así poder comparar los datos reales con las variaciones pronosticadas a través del modelo. Se utilizaron 12 variables, generando 100.000 iteraciones aleatorias con fuerza bruta, dado que la optimización por simplex o solver limitaba la obtención de algún resultado. Con la técnica de fuerza bruta se pudo establecer una capacidad de predicción superior al 60% para el caso del precio del petróleo y las acciones de empresas petroleras. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | School of Business Administration at Costa Rica Institute of Technology (TEC) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ARTINV;88-2019 | - |
dc.subject | Arima | es_ES |
dc.subject | Fuerza bruta | es_ES |
dc.subject | Petróleo | es_ES |
dc.subject | Retorno | es_ES |
dc.subject | Precio | es_ES |
dc.subject | Arima | es_ES |
dc.subject | Brute force | es_ES |
dc.subject | Oil | es_ES |
dc.subject | Return | es_ES |
dc.subject | Price | es_ES |
dc.title | Predicción de variaciones en el precio del petróleo con el modelo de optimización ARIMA, innovando con fuerza bruta operacional | es_ES |
dc.title.alternative | Prediction of oil price variations with ARIMA optimization model, innovating with gross operating force | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Investigadores |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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