MODELOS ARIMA PARA EL PETRÓLEO: OPTIMIZACIÓN UTILIZANDO FUERZA BRUTA COMPUTACIONAL

Abstract

La presente investigación evalúa la eficacia del modelo ARIMA multivariable optimizado con fuerza bruta para el caso del precio del petróleo y tres empresas petroleras que cotizan en bolsa. Se aplica modelo ARIMA con fuerza bruta para predecir el comportamiento de las acciones a la semana siguiente de la última fecha analizada. El objetivo de este análisis es construir un modelo predictivo con un porcentaje de predicción de signo por encima del 60% y por consiguiente mejorar la toma de decisiones para los inversionistas, quienes podrán tomar medidas precautorias y saber cómo actuar ante una eventual situación desfavorable como el desplome de precios. En la primera parte son mencionados los métodos matemáticos existen que actualmente para proyectar variaciones en el precio de valores, se explica el funcionamiento del modelo ARIMA y al final se muestran los resultados obtenidos que comprueban la solución al problema de estudio.